Ликвидность банка – способность банка обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов
Факторы ликвидности банка:
- макроэкономические: 1) экономическая ситуация в стране; 2) стабильность банковской системы; 3) состояние финансовых рынков.
- микроэкономические: 1) сбалансированность активов и пассивов по срокам, суммам и валютам; 2) ликвидность банковских активов; 3) структура банковских пассивов; 4) качество инвестиций банка; 5) уровень банковского менеджмента.
Показатели ликвидности:
коэффициент мгновенной ликвидности – это отношение высоколиквидных активов банка к сумме обязательств по счетам до востребования (минимальное значение составляет 15%)
коэффициент текущей ликвидности – это отношение суммы ликвидных активов к обязательствам по счетам до востребования и на срок до 30 дней (минимальное значение составляет 50%)
коэффициент долгосрочной ликвидности – это отношение суммы кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше года к собственному капиталу банка + обязательства с оставшимся сроком до даты погашения свыше года (максимальное значение 120%)